http://speculate.tamaler.com/ MetaTrader4（通称：MT4）で投機目的で為替、ETF、NIKKEI225とかやっちゃってます。勝てる手法を大公開。くだらない手法はコメントで文句どうぞ。笑。ど素人の初心者を成長させるべく奮闘？します。 ja http://speculate.tamaler.com/archives/1333067.html 為替ではありませんが 人気の日経225先物の 勝率74%以上の4つのシステムを 組み合わせたシグナルです。 月曜の寄り付きが ・9740～9880円なら買い ・9840～9930円なら売り 2tick(20円)でも利益がのったら決済。 利益が乗らなくてもポジションは当日決済。 ... tamaler 2011-05-08T21:14:33+09:00 日経225先物mini/large 人気の日経225先物の
勝率74%以上の4つのシステムを
組み合わせたシグナルです。


月曜の寄り付きが

・9740～9880円なら買い

・9840～9930円なら売り

2tick(20円)でも利益がのったら決済。
利益が乗らなくてもポジションは当日決済。




]]> http://speculate.tamaler.com/archives/1330741.html 今回はモンテカルロシュミレーションについて。 システムを自分で作る際にゴールラインって色々あると思います。 ・十分なバックテストもした。 ・十分なフォワードテストもした。 ・トレード数も十分。 ・データスクランブルもした。 以上を施工した... tamaler 2011-05-02T05:24:21+09:00 システムの評価
システムを自分で作る際にゴールラインって色々あると思います。


・十分なバックテストもした。

・十分なフォワードテストもした。

・トレード数も十分。

・データスクランブルもした。


以上を施工したので問題ないって思ってませんか？

以上の検証をしても
破産するかどうかには
まだやってもいい検証があるんですね。

それは表題にもあるモンテカルロシュミレーションです。
これは無差別に確率分布に基づきフォワードテストする方法です。


簡単に説明すると

コインの裏表で決める（勝率50%）ゲームで
表が出ると100円もらえ、負けると100円取られるとします。

よくあるランダムウォークのやつですね。


単純に考えれば半々で勝ち負けがあるわけですから
損得無しでトントンと思いがちですが

実際は連続で勝ったり、連続で負けたりと
トントンになる前に資金が尽きたりします。

この資金が尽きるときを破産と考え、
どの程度の確率で破産をするかを算出する手法となります。

このモンテカルロシュミレーションを使うと
真のドローダウンもだせます。

一般的には数学者のナウザー・バルサラさんが算出している
破産確率表を使っている方が多いかと思います。

数学者のナウザー・バルサラの破産確率表


しかし、今、ザクっとググった所、
このナウザー・バルサラの破産確率表を
何の疑いもなく使用している人ばかりでした。

恐らく何かの書籍に説明を省略し、
載っていたかなんかをそのまま使っているのかなと思いました。

残念ですが、
全部が全部この表に当てはまることはありません。


・最初の資金がいくらか？

・取引手数料等のコストをいれたか？

・複利運用やポジションサイジングを
　つかっているのにあてはめたないか？


など理由として挙げれます。



さぁ、あなたは破産確率を大幅に間違っていませんか？


ｐ.ｓ.
モンテカルロシュミレーションのWebツールを公開する予定でしたが
シュミレーションはサーバー負荷が高い為
要望が多ければ公開します。
もしくは希望者のみに近々公開するかします。
要望や希望はコメントにどうぞ。 ]]> http://speculate.tamaler.com/archives/1304745.html データの正確性の保証はありません。 各自の責任の元ご使用下さい。 USD/JPY（5分足）2009/10/27～2011/02/11 tamaler 2011-03-14T00:42:57+09:00 ヒストリカルデータ 各自の責任の元ご使用下さい。

USD/JPY（5分足）2009/10/27～2011/02/11 ]]> http://speculate.tamaler.com/archives/1247031.html 初心者へむけて、投資の学校的な、家庭教師的な、ことをやってみようかと思います。 株、FX、日経225mini、先物・・・・って何？って方でも取り敢えずＯＫ。 目的 ・エクセルで自分のアイディアを使ってシステムトレードができるようになってもらいます。 応募条件 １... tamaler 2011-01-11T06:02:21+09:00 日記 株、FX、日経225mini、先物・・・・って何？って方でも取り敢えずＯＫ。




目的
・エクセルで自分のアイディアを使ってシステムトレードができるようになってもらいます。


応募条件
１．女性
２．30歳まで
３．毎回のセッションの感想をブログ（Twitter）にて書いて頂ける方
４．システムトレードをやった事が無い人、やったことがあるけど勝てない人
５．エクセルが入ったノートパソコンを持参できる方
６．兵庫県神戸市三宮の周辺にこれる方


応募方法
１．コメントにて名前、メールアドレス、一言を書きこんでください。（公開はされません）
２．返信しますので、来たメールに履歴書を添付して送ってもらいます。
３．履歴書を審査後、合格者にはメールをします。


カリキュラム
・未定（ランダムエントリーをベースに指導）


期間
・2ヶ月くらい。週1回の予定で月4回。
・カリキュラムが終わらなければ希望あれば延長します。


費用
・お昼ごはん代、カフェ代のみ。
・当日の私のメシ＆カフェ代も含みます。
・牛丼でもなんでも結構ですｗ


場所
・兵庫県神戸市三宮周辺のカフェ


時間
・5時間くらい


開始日
・2月の毎週日曜予定（応相談）


締切り
・1/31（月）中(締め切りました) ]]> http://speculate.tamaler.com/archives/1233441.html 勝率90％以上を誇る一つの手法なのですが もうすぐ下落します。 高確率で下落トレンドにはいるセットアップが確定済みなので 今エントリーをしてもいいのですが、下落トレンド＆押し目を狙うと さらに確実性が増します。 tamaler 2011-01-05T06:19:51+09:00 実況


もうすぐ下落します。


高確率で下落トレンドにはいるセットアップが確定済みなので
今エントリーをしてもいいのですが、下落トレンド＆押し目を狙うと
さらに確実性が増します。 ]]> http://speculate.tamaler.com/archives/1212446.html 移動平均ではしばしば、移動平均を中心に上下に価格推移があります。 これをちゃぶつきとか言います。 こいつは上下動のノイズともいいます。 移動平均とは平均であって絶対値ではありません。 当然、ちゃぶつきとうものがおこるわけです。 移動平均をトリ... tamaler 2010-12-13T21:05:41+09:00 移動平均
これをちゃぶつきとか言います。


こいつは上下動のノイズともいいます。

移動平均とは平均であって絶対値ではありません。

当然、ちゃぶつきとうものがおこるわけです。

移動平均をトリガにしている場合、その周辺の領域をフィルタでカットするか

そもそも、トリガで使わず、平均の特徴である

「〇〇の回帰」を使い、別のアプローチをとるかとなります。


〇〇はまた今度～ ]]> http://speculate.tamaler.com/archives/72163.html IB(インタラクティブブローカー)の口座開設説明を いよいよ始めたいと思います。 長いですが諦めないように。 ファイオー！ tamaler 2010-08-21T21:12:47+09:00 口座開設-インタラクティブブローカー IB(インタラクティブブローカー)の口座開設説明を

いよいよ始めたいと思います。

長いですが諦めないように。

ファイオー！

続きを読む ]]> http://speculate.tamaler.com/archives/973116.html 日経225mini先物トレードシステムを開発中 上記グラフは損益グラフ。 ちなみに手数料とスリッページ抜きのステータスは プロフィットファクター：1.82 勝率：52.8% ペイオフレシオ：1.29 平均損益：+31.2円 トレード数：211回（1週間に1回くらい） MAX... tamaler 2009-12-04T01:14:46+09:00 自作システム




上記グラフは損益グラフ。

ちなみに手数料とスリッページ抜きのステータスは

プロフィットファクター：1.82
勝率：52.8%
ペイオフレシオ：1.29
平均損益：+31.2円
トレード数：211回（1週間に1回くらい）
MAXドローダウン：-535円


スリッページは寄り引けのデイトレードシステムなので
ひとまずおいといて
トレード数であるデータポイントが211回と少ない為
誤差が気になる所です。
誤差については式があるのでまた記事にしますね。


このシステムは希望者が多ければ有料でシグナル配信予定です。
現状のパフォーマンスで月にいくらなら使ってみるか
コメントに書いて頂ければ考慮します。

]]> http://speculate.tamaler.com/archives/651672.html FXであれ、nikkei225であれ、トレードをするには 知っておかないといけないことがある。 それはランダムエントリーについてだ。 ランダムエントリーとは まったくの無作為に売り買いをするというもの。 よく例にされるのは 毎回コインの裏表で売買するというもの... tamaler 2009-11-30T00:36:13+09:00 システム構築の原則

知っておかないといけないことがある。


それはランダムエントリーについてだ。




ランダムエントリーとは

まったくの無作為に売り買いをするというもの。


よく例にされるのは

毎回コインの裏表で売買するというもの。


表なら買い、裏なら売りという具合にする。





下図はUSD-JPYの資金増加グラフ。
タイムフレームは日足で日本時間の７時を１日のスタートとした。
ちなみに手数料、スリッページ、スワップは除外している。




見て分かる通り、売り買いをいつするかという

エントリー（＝仕掛け）はあまり重要でないことが分かる。




また、
イグジット（＝手仕舞い）で
ここまでコントロールできることも分かっていただいたと思う。



勝てない人はこれが理解できていない。


上記、損益グラフのエクセルファイルがほしい方はコメントにどうぞ。

ランチをおごるとシステムトレードをマンツーマンにて教えます【限定１名】1/31まで募集中

売買システム入門

]]> http://speculate.tamaler.com/archives/541193.html 日柄ってなんだか知ってますか？ 知らない人が結構多いので解説する。 日柄は日付の性格のこと。 よく、いくらになったら売りだとか いくらになったら買いだとかある。 こういうのを値幅というが その時間でしたものが日柄。 そもそも、チャー... tamaler 2008-10-22T19:51:04+09:00 用語解説
知らない人が結構多いので解説する。

日柄は日付の性格のこと。



よく、いくらになったら売りだとか

いくらになったら買いだとかある。


こういうのを値幅というが

その時間でしたものが日柄。


そもそも、チャートを見て分かる通り、



縦軸が価格

横軸が日にち


ということは

日にちに対しても何らかの

分析ができる。


画像はUSD-JPY（ドル円）のチャートだが

底値がどのくらいのスパンで

やってくるかを月単位で見てみた。



日柄の分析はやってる人が少ないので結構、競争率が低い。

イコール、エッジ（優位性）があるということですね。

実践 日柄の研究

]]> http://speculate.tamaler.com/archives/628145.html PR（Payoff Ratio）：ペイオフレシオ ペイオフレシオ　＝　平均利益　／　平均損失 つまり、 平均利益　＝　総利益　／　勝ちトレード数 平均損失　＝　総損失　／　勝ちトレード数 を使うんですね。 ようするに期待値の指数化されたものです。 ... tamaler 2008-10-21T21:05:13+09:00 用語解説

ペイオフレシオ　＝　平均利益　／　平均損失


つまり、


平均利益　＝　総利益　／　勝ちトレード数

平均損失　＝　総損失　／　勝ちトレード数


を使うんですね。

ようするに期待値の指数化されたものです。

下記は期待値について書かれた良書です。

新版 魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え

]]> http://speculate.tamaler.com/archives/628139.html PF（Profit Factor）：プロフィットファクター プロフィットファクター　＝　総利益　／　総損失 ちなみに 総利益　＋　総損失　＝　総損益 とならないとおかしいですよー。 ２近くくらいあったらいいほうでしょう。 売買システム入門 ? ... tamaler 2008-10-20T20:00:39+09:00 用語解説

プロフィットファクター　＝　総利益　／　総損失



ちなみに

総利益　＋　総損失　＝　総損益



とならないとおかしいですよー。



２近くくらいあったらいいほうでしょう。

売買システム入門 ? 日本初！これが「"勝つ"トレーディング・システム」の全解説だ！

]]> http://speculate.tamaler.com/archives/628130.html WR（Winning Ratio）:勝率 勝率　＝　勝ったトレード数　／　全体のトレード数 順張りのトレンド追従型システムなら40％の勝率。 逆張りの非トレンド追従型システムなら70％の勝率。 目安は？って感じですかね。 ま、いろいろですがね。 こんな感じです。 ... tamaler 2008-10-19T05:53:13+09:00 用語解説
勝率　＝　勝ったトレード数　／　全体のトレード数



順張りのトレンド追従型システムなら40％の勝率。
逆張りの非トレンド追従型システムなら70％の勝率。

目安は？って感じですかね。
ま、いろいろですがね。

こんな感じです。

トレンド系なのに勝率が５０％を超えると

カーブフィッティングやポカミスをにらんだ方がいいでしょう。

高勝率トレード学のススメ

トレンドフォロー入門

]]> http://speculate.tamaler.com/archives/628116.html システムトレードではまずしっておかないといけないことがある。 知らないでシステムトレードしている人は 裁量トレードのことじゃないかな？ WR（Winning Ratio）:勝率 PF（Profit Factor）：プロフィットファクター PR（Payoff Ratio）：ペイオフ... tamaler 2008-10-18T17:40:01+09:00 システム構築の原則

知らないでシステムトレードしている人は

裁量トレードのことじゃないかな？





WR（Winning Ratio）:勝率

PF（Profit Factor）：プロフィットファクター

PR（Payoff Ratio）：ペイオフレシオ




この３つはとっても大切。



他のシステムを比べる時にも目安になる。



普通はこの３つしかみないが、

あと、私は

新版 魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザードブックシリーズ 134)

の中でしきりにでてくるR倍数と呼ばれるものも超重要視している。




]]> http://speculate.tamaler.com/archives/501126.html 一目均衡表を解説してみようと思う。 「山、高ければ、谷、深し」というような インディケータです。 一目均衡表バイブル tamaler 2008-08-06T23:04:21+09:00 用語解説
「山、高ければ、谷、深し」というような

インディケータです。


一目均衡表バイブル

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