FXはMT4で投機的

MetaTrader4(通称:MT4)で投機目的で為替、ETF、NIKKEI225とかやっちゃってます。勝てる手法を大公開。くだらない手法はコメントで文句どうぞ。笑。ど素人の初心者を成長させるべく奮闘?します。

用語解説

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モンテカルロシュミレーションで最大限のリスクを把握する

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今回はモンテカルロシュミレーションについて。

システムを自分で作る際にゴールラインって色々あると思います。


・十分なバックテストもした。

・十分なフォワードテストもした。

・トレード数も十分。

・データスクランブルもした。


以上を施工したので問題ないって思ってませんか?

以上の検証をしても
破産するかどうかには
まだやってもいい検証があるんですね。

それは表題にもあるモンテカルロシュミレーションです。
これは無差別に確率分布に基づきフォワードテストする方法です。


簡単に説明すると

コインの裏表で決める(勝率50%)ゲームで
表が出ると100円もらえ、負けると100円取られるとします。

よくあるランダムウォークのやつですね。


単純に考えれば半々で勝ち負けがあるわけですから
損得無しでトントンと思いがちですが

実際は連続で勝ったり、連続で負けたりと
トントンになる前に資金が尽きたりします。

この資金が尽きるときを破産と考え、
どの程度の確率で破産をするかを算出する手法となります。

このモンテカルロシュミレーションを使うと
真のドローダウンもだせます。

一般的には数学者のナウザー・バルサラさんが算出している
破産確率表を使っている方が多いかと思います。

数学者のナウザー・バルサラの破産確率表


しかし、今、ザクっとググった所、
このナウザー・バルサラの破産確率表を
何の疑いもなく使用している人ばかりでした。

恐らく何かの書籍に説明を省略し、
載っていたかなんかをそのまま使っているのかなと思いました。

残念ですが、
全部が全部この表に当てはまることはありません。


・最初の資金がいくらか?

・取引手数料等のコストをいれたか?

・複利運用やポジションサイジングを
 つかっているのにあてはめたないか?


など理由として挙げれます。



さぁ、あなたは破産確率を大幅に間違っていませんか?


p.s.
モンテカルロシュミレーションのWebツールを公開する予定でしたが
シュミレーションはサーバー負荷が高い為
要望が多ければ公開します。
もしくは希望者のみに近々公開するかします。
要望や希望はコメントにどうぞ。

ちゃぶつき

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移動平均ではしばしば、移動平均を中心に上下に価格推移があります。

これをちゃぶつきとか言います。


こいつは上下動のノイズともいいます。

移動平均とは平均であって絶対値ではありません。

当然、ちゃぶつきとうものがおこるわけです。

移動平均をトリガにしている場合、その周辺の領域をフィルタでカットするか

そもそも、トリガで使わず、平均の特徴である

「〇〇の回帰」を使い、別のアプローチをとるかとなります。


〇〇はまた今度~

ランダムエントリーで勝てるシステム

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FXであれ、nikkei225であれ、トレードをするには


知っておかないといけないことがある。


それはランダムエントリーについてだ。




ランダムエントリーとは

まったくの無作為に売り買いをするというもの。


よく例にされるのは

毎回コインの裏表で売買するというもの。


表なら買い、裏なら売りという具合にする。





下図はUSD-JPYの資金増加グラフ。
タイムフレームは日足で日本時間の7時を1日のスタートとした。
ちなみに手数料、スリッページ、スワップは除外している。

USD-JPYのランダムエントリーのシステム


見て分かる通り、売り買いをいつするかという

エントリー(=仕掛け)はあまり重要でないことが分かる。




また、
イグジット(=手仕舞い)で
ここまでコントロールできることも分かっていただいたと思う。



勝てない人はこれが理解できていない。


上記、損益グラフのエクセルファイルがほしい方はコメントにどうぞ。

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売買システム入門
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日柄を大事にする

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日柄ってなんだか知ってますか?

知らない人が結構多いので解説する。

日柄は日付の性格のこと。



よく、いくらになったら売りだとか

いくらになったら買いだとかある。


こういうのを値幅というが

その時間でしたものが日柄。


そもそも、チャートを見て分かる通り、

USD-JPYの日柄分析

縦軸が価格

横軸が日にち


ということは

日にちに対しても何らかの

分析ができる。


画像はUSD-JPY(ドル円)のチャートだが

底値がどのくらいのスパンで

やってくるかを月単位で見てみた。



日柄の分析はやってる人が少ないので結構、競争率が低い。

イコール、エッジ(優位性)があるということですね。

実践 日柄の研究 (株式投資実践シリーズ)
実践 日柄の研究


PR(Payoff Ratio):ペイオフレシオ

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PR(Payoff Ratio):ペイオフレシオ


ペイオフレシオ = 平均利益 / 平均損失


つまり、


平均利益 = 総利益 / 勝ちトレード数

平均損失 = 総損失 / 勝ちトレード数


を使うんですね。

ようするに期待値の指数化されたものです。

下記は期待値について書かれた良書です。


新版 魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザードブックシリーズ 134)
新版 魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え

PF(Profit Factor):プロフィットファクター

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PF(Profit Factor):プロフィットファクター


プロフィットファクター = 総利益 / 総損失



ちなみに

総利益 + 総損失 = 総損益



とならないとおかしいですよー。



2近くくらいあったらいいほうでしょう。


売買システム入門 ? 日本初!これが「
売買システム入門 ? 日本初!これが「"勝つ"トレーディング・システム」の全解説だ!


WR(Winning Ratio):勝率

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WR(Winning Ratio):勝率

勝率 = 勝ったトレード数 / 全体のトレード数



順張りのトレンド追従型システムなら40%の勝率。
逆張りの非トレンド追従型システムなら70%の勝率。

目安は?って感じですかね。
ま、いろいろですがね。

こんな感じです。

トレンド系なのに勝率が50%を超えると

カーブフィッティングやポカミスをにらんだ方がいいでしょう。


高勝率トレード学のススメ (ウィザードブックシリーズ)
高勝率トレード学のススメ


トレンドフォロー入門~トレンドの魔術師たちの売買戦略と成功の秘密 (ウィザードブックシリーズ)
トレンドフォロー入門

一目均衡表の解説

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一目均衡表を解説してみようと思う。

「山、高ければ、谷、深し」というような

インディケータです。

一目均衡表の基本から実践まで
一目均衡表バイブル


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モダンポートフォリオ理論とは?

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モダンポートフォリオ理論というと、

ポートフォリオ理論と呼ぶことが多いみたいですが

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移動平均の種類

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移動平均というと一般人には聞きなれない言葉だが
投資の世界では有名である。

種類は様々だが
例えば代表的なものでいうと

単純移動平均 指数移動平均 加重移動平均

がある。


ちなみにMT4(メタトレーダー4)には


単純移動平均(SMA) 下図:赤色
Simple Moving Average

指数移動平均(EMA) 下図:青色
Exponential Moving Average

平滑移動平均(SMMA) 下図:黄色
Smoothed Moving Average

線形加重移動平均(LWMA) 下図:白色
Linear Weighted Moving Average

移動平均線4種











の4つが標準で選択できる。


どれがいいかは愚問で
それぞれ特徴があり、
目的で選択する。

書店などで売られている
書籍には
典型的な手法として移動平均を使うが
間違ってもこれだけを判断材料では
相場から撤退を強いられる。(負けるということ)


その理由は色々あるが
個別に特徴を説明していきたい。

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