FXはMT4で投機的

MetaTrader4(通称:MT4)で投機目的で為替、ETF、NIKKEI225とかやっちゃってます。勝てる手法を大公開。くだらない手法はコメントで文句どうぞ。笑。ど素人の初心者を成長させるべく奮闘?します。

2011年05月

日経225先物の5/9(月)のデイトレードエントリー戦略

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為替ではありませんが
人気の日経225先物の
勝率74%以上の4つのシステムを
組み合わせたシグナルです。


月曜の寄り付きが

・9740〜9880円なら買い

・9840〜9930円なら売り

2tick(20円)でも利益がのったら決済。
利益が乗らなくてもポジションは当日決済。




モンテカルロシュミレーションで最大限のリスクを把握する

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今回はモンテカルロシュミレーションについて。

システムを自分で作る際にゴールラインって色々あると思います。


・十分なバックテストもした。

・十分なフォワードテストもした。

・トレード数も十分。

・データスクランブルもした。


以上を施工したので問題ないって思ってませんか?

以上の検証をしても
破産するかどうかには
まだやってもいい検証があるんですね。

それは表題にもあるモンテカルロシュミレーションです。
これは無差別に確率分布に基づきフォワードテストする方法です。


簡単に説明すると

コインの裏表で決める(勝率50%)ゲームで
表が出ると100円もらえ、負けると100円取られるとします。

よくあるランダムウォークのやつですね。


単純に考えれば半々で勝ち負けがあるわけですから
損得無しでトントンと思いがちですが

実際は連続で勝ったり、連続で負けたりと
トントンになる前に資金が尽きたりします。

この資金が尽きるときを破産と考え、
どの程度の確率で破産をするかを算出する手法となります。

このモンテカルロシュミレーションを使うと
真のドローダウンもだせます。

一般的には数学者のナウザー・バルサラさんが算出している
破産確率表を使っている方が多いかと思います。

数学者のナウザー・バルサラの破産確率表


しかし、今、ザクっとググった所、
このナウザー・バルサラの破産確率表を
何の疑いもなく使用している人ばかりでした。

恐らく何かの書籍に説明を省略し、
載っていたかなんかをそのまま使っているのかなと思いました。

残念ですが、
全部が全部この表に当てはまることはありません。


・最初の資金がいくらか?

・取引手数料等のコストをいれたか?

・複利運用やポジションサイジングを
 つかっているのにあてはめたないか?


など理由として挙げれます。



さぁ、あなたは破産確率を大幅に間違っていませんか?


p.s.
モンテカルロシュミレーションのWebツールを公開する予定でしたが
シュミレーションはサーバー負荷が高い為
要望が多ければ公開します。
もしくは希望者のみに近々公開するかします。
要望や希望はコメントにどうぞ。
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