FXはMT4で投機的

価値の逆転が起こっています。
アービトラージ（裁定取引）の格好の機会ですね。

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為替ではありませんが
人気の日経225先物の
勝率74%以上の4つのシステムを
組み合わせたシグナルです。


月曜の寄り付きが

・9740〜9880円なら買い

・9840〜9930円なら売り

2tick(20円)でも利益がのったら決済。
利益が乗らなくてもポジションは当日決済。

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今回はモンテカルロシュミレーションについて。

システムを自分で作る際にゴールラインって色々あると思います。


・十分なバックテストもした。

・十分なフォワードテストもした。

・トレード数も十分。

・データスクランブルもした。


以上を施工したので問題ないって思ってませんか？

以上の検証をしても
破産するかどうかには
まだやってもいい検証があるんですね。

それは表題にもあるモンテカルロシュミレーションです。
これは無差別に確率分布に基づきフォワードテストする方法です。


簡単に説明すると

コインの裏表で決める（勝率50%）ゲームで
表が出ると100円もらえ、負けると100円取られるとします。

よくあるランダムウォークのやつですね。


単純に考えれば半々で勝ち負けがあるわけですから
損得無しでトントンと思いがちですが

実際は連続で勝ったり、連続で負けたりと
トントンになる前に資金が尽きたりします。

この資金が尽きるときを破産と考え、
どの程度の確率で破産をするかを算出する手法となります。

このモンテカルロシュミレーションを使うと
真のドローダウンもだせます。

一般的には数学者のナウザー・バルサラさんが算出している
破産確率表を使っている方が多いかと思います。

数学者のナウザー・バルサラの破産確率表


しかし、今、ザクっとググった所、
このナウザー・バルサラの破産確率表を
何の疑いもなく使用している人ばかりでした。

恐らく何かの書籍に説明を省略し、
載っていたかなんかをそのまま使っているのかなと思いました。

残念ですが、
全部が全部この表に当てはまることはありません。


・最初の資金がいくらか？

・取引手数料等のコストをいれたか？

・複利運用やポジションサイジングを
　つかっているのにあてはめたないか？


など理由として挙げれます。



さぁ、あなたは破産確率を大幅に間違っていませんか？


ｐ.ｓ.
モンテカルロシュミレーションのWebツールを公開する予定でしたが
シュミレーションはサーバー負荷が高い為
要望が多ければ公開します。
もしくは希望者のみに近々公開するかします。
要望や希望はコメントにどうぞ。

データの正確性の保証はありません。
各自の責任の元ご使用下さい。

USD/JPY（5分足）2009/10/27〜2011/02/11

初心者へむけて、投資の学校的な、家庭教師的な、ことをやってみようかと思います。
株、FX、日経225mini、先物・・・・って何？って方でも取り敢えずＯＫ。




目的
・エクセルで自分のアイディアを使ってシステムトレードができるようになってもらいます。


応募条件
１．女性
２．30歳まで
３．毎回のセッションの感想をブログ（Twitter）にて書いて頂ける方
４．システムトレードをやった事が無い人、やったことがあるけど勝てない人
５．エクセルが入ったノートパソコンを持参できる方
６．兵庫県神戸市三宮の周辺にこれる方


応募方法
１．コメントにて名前、メールアドレス、一言を書きこんでください。（公開はされません）
２．返信しますので、来たメールに履歴書を添付して送ってもらいます。
３．履歴書を審査後、合格者にはメールをします。


カリキュラム
・未定（ランダムエントリーをベースに指導）


期間
・2ヶ月くらい。週1回の予定で月4回。
・カリキュラムが終わらなければ希望あれば延長します。


費用
・お昼ごはん代、カフェ代のみ。
・当日の私のメシ＆カフェ代も含みます。
・牛丼でもなんでも結構ですｗ


場所
・兵庫県神戸市三宮周辺のカフェ


時間
・5時間くらい


開始日
・2月の毎週日曜予定（応相談）


締切り
・1/31（月）中(締め切りました)